Mối quan hệ giữa xác suất kết hợp hai sự kiện X và Y cùng xảy ra và xác suất điều kiện X xảy ra nêu Y xảy ra là:
Xác suất kết hợp của công ty vỡ nợ đồng thời với tình trạng xấu nhất của nền kinh tế là:
Tóm tắt:
Nếu tình trạng nền kinh tế không ảnh hưởng tới uy tín tín dụng của công ty> xác suất điều kiện của vỡ nợ bằng với xác suất vỡ nợ vô điều kiện 1%. Điều này có nghĩa là P(X = vỡ nợ I s = xấu nhất) = P(X=vỡ nợ) = 1%. Xác suất kết hợp tình huống xấu nhất và vỡ nợ giảm xuống còn p (X = vỡ nợ I s= xuất nhất) n 1% X 20%= 0,2% <0,4%. Khi độc lập, xác suất kết hợp thấp hơn xác suất điều kiện.
Nếu tình trạng nền kinh tế không ảnh hưởng tới uy tín tín dụng của công ty> xác suất điều kiện của vỡ nợ bằng với xác suất vỡ nợ vô điều kiện 1%. Điều này có nghĩa là P(X = vỡ nợ I s = xấu nhất) = P(X=vỡ nợ) = 1%. Xác suất kết hợp tình huống xấu nhất và vỡ nợ giảm xuống còn p (X = vỡ nợ I s= xuất nhất) n 1% X 20%= 0,2% <0,4%. Khi độc lập, xác suất kết hợp thấp hơn xác suất điều kiện.
Với những biến tương quan X và s, xác suất kết hợp phụ thuộc vào tương quan. Nếu tương quan dương, xác suất kết hợp tăng cao hơn tích của hai xác suất vô điều kiện. Điều này có nghĩa là P(X IY) > P(X) và P(Y IX) > P(Y). Với tương quan dương giữa X và Y, xác suất điều kiện cao hơn xác suất vô điều kiện. Điều này nhất quán với P(X)Y) cao hơn tích của hai xác suất vô điều kiện P(X) và P(Y) vì P(Y IX) = P(X,Y)/P(X) và P(X I Y)=P(X,Y)/P(Y).
Hãy nghiên cứu một công ty với xác suất vỡ nợ phụ thuộc vào tình trạng của nền kinh tế. Quy tắc tính bình quân xác suất điều kiện rất hữu ích. Hãy giả sử có 3 (họặc nhiều hơn) tình trạng nền kinh tế s, với s đại diện cho tình trạng nền kinh tế. Xác suất vỡ nợ của công ty X thay đổi với nền kinh tế. Nêu nó xác suất, xác suất vỡ nợ tăng và ngược lại, với ba tình trạng nền kinh tế có xác suất vô điều kiện là P(S = Sj) = 30%, P(S = s ) = 40% và II=S3) =30%. Đây là trạng thái tốt nhất, cơ sở và xấu nhất của nền kinh tế. Các xác suất có tổng bằng 1 vì không còn có trạng thái nào khác.
Xác suất vỡ nợ vô điều kiện là bình quân gia quyền của xác suất vỡ nợ có điều kiện tùy theo tình trạng của nền kinh tế, với trọng số là xác suất xảy ra từng tình huống. Nhìn chung, xác suất vô điều kiện là bình quân gia quyền của tất cả các xác suất điều kiện theo những trạng thái của nền kinh tế.
Đọc thêm tại: http://nganhangvaruiro.blogspot.com/2015/06/xac-suat-ieu-kien-phu-thuoc-vao-tuong.html
Từ
khóa tìm kiếm nhiều: nghiệp vụ tín dụng ngân hàng
