Xác suất vô điều kiện của một biên ngẫu nhiên được gọi là xác suất “chuẩn” khi chúng ta không có thông tín về sự kiện nào khác ảnh hưởng tới biên ngẫu nhiên. Mặt khác, xác suất điều kiện chứa thông tin liên quan tới một sự kiện ngẫu nhiên nào đó ảnh hưởng tới biến. Xác suất điều kiện bao gồm hai biên – biên điều phối và biến phụ thuộc. Xác suất điều kiện khác xác suất không điều kiện chỉ khi có sự phụ thuộc giữa biên ngẫu nhiên và biên điều phối. Xác suất điều kiện ứng dụng với những sự kiện rời rạc ngẫu nhiên như vỡ nợ. Theo đó, tất cả các ví dụ áp dụng với các sự kiện vỡ nợ phụ thuộc vào một biên khác.
Phần 31.1 giải thích định nghĩa và các tính xác suất điều kiện và xác suất kết hợp hai sự kiện phụ thuộc vào nhau. Những phần tiếp theo trinh bày hai ứng dụng, ứng dụng đầu tiên trong phần 31.2 cho thấy xác suất vỡ nợ phụ thuộc vào biên biểu thị tình trạng của nền kinh tế. Xác suất điều kiện dựa trên tình trạng nền kinh tế là dữ liệu đầu vào và ta tính ra xác suất vỡ nợ không điều kiện sử dụng những quy tắc nói trên. Nguyên tắc đó cũng dùng để điều phối toàn bộ phân phối vỡ nợ trong một danh mục đầu tư.
Một ứng dụng khác trong phần 31.3 tính toán xác suất vỡ nợ kết hợp của hai người đi vay. Tính phụ thuộc giữa các vụ vỡ nợ được tính bằng cách ân định một giá trị cho xác suất vỡ nợ của một người vay phụ thuộc vào vỡ nợ của một người khấc, ứng dụng này được sử dụng vài lần sau đó, ví dụ để tính xác suất kết hợp của việc một người đảm bảo hoặc một người vay trực tiếp bị vỡ nợ (chương 51).
Định nghĩa xác suất điều kiện và xác suất kết hợp.
Mục đích của phần này là giới thiệu tính chất của xác suất kết hợp và xác suất điều kiện, và những công thức cơ bản để tính toán.
Mục đích của phần này là giới thiệu tính chất của xác suất kết hợp và xác suất điều kiện, và những công thức cơ bản để tính toán.
Xác suất điều kiện
Xác suất điều kiện là xác suất phụ thuộc vào thông tin ảnh hưởng tới xác suất đó. Nếu X là một sự kiện ngẫu nhiên với xác suất xảy ra phụ thuộc vào một kịch bản ngẫu nhiên s, thì xác suất X xảy ra khi s xảy ra được gọi là xác suất điều kiện P(X ỉ s) với s là giá trị cụ thể của biến ngẫu nhiên s đại diện cho tình trạng nền kinh tế.
Xác suất điều kiện được điều chỉnh thích ứng với các sự kiện vở nợ và chúng ta sẽ sử dụng chúng làm ví dụ. Chúng ta miêu tả các sự kiện vỡ nợ bằng một biến ngẫu nhiên X chi có hai giá trị, vỡ nợ hoặc không vỡ nợ 1 và 0. Xác suất vỡ nợ vô điều kiện của X là P(X). Đây là một xác suất vỡ nợ vô điều kiện áp dụng khi ta không có thông tin cụ thể nào về điểu gì ảnh hưởng tới xác suất này. Tình trạng ngẫu nhiên của nền kinh tế s ảnh hưởng tới xác suất của X. Xác suất của X vỡ nợ nếu biết s, P(X IS) là xác suất điều kiện vỡ nợ của X nếu s xảy ra.
Xác suất điều kiện là xác suất phụ thuộc vào thông tin ảnh hưởng tới xác suất đó. Nếu X là một sự kiện ngẫu nhiên với xác suất xảy ra phụ thuộc vào một kịch bản ngẫu nhiên s, thì xác suất X xảy ra khi s xảy ra được gọi là xác suất điều kiện P(X ỉ s) với s là giá trị cụ thể của biến ngẫu nhiên s đại diện cho tình trạng nền kinh tế.
Xác suất điều kiện được điều chỉnh thích ứng với các sự kiện vở nợ và chúng ta sẽ sử dụng chúng làm ví dụ. Chúng ta miêu tả các sự kiện vỡ nợ bằng một biến ngẫu nhiên X chi có hai giá trị, vỡ nợ hoặc không vỡ nợ 1 và 0. Xác suất vỡ nợ vô điều kiện của X là P(X). Đây là một xác suất vỡ nợ vô điều kiện áp dụng khi ta không có thông tin cụ thể nào về điểu gì ảnh hưởng tới xác suất này. Tình trạng ngẫu nhiên của nền kinh tế s ảnh hưởng tới xác suất của X. Xác suất của X vỡ nợ nếu biết s, P(X IS) là xác suất điều kiện vỡ nợ của X nếu s xảy ra.
Từ
khóa tìm kiếm nhiều: quản trị rủi ro
