Nếu ta bỏ qua tương quan chéo giữa các số dư, mỗi số dư là một biến chuẩn độc lập. Quy trình này cực kỳ đơn giản với một biến, sử dụng như một ví dụ trong bước đầu tiên. Nếu ta cần tạo ra những biến chuẩn tương quan, phương pháp Cholesky sẽ áp dụng.
Nó bắt đầu với các biên chuẩn độc lập và biến chúng thành các biến phụ thuộc tuân theo ma trận phương sai – hiệp phương sai bằng cách áp đặt chúng là hàm tuyến tính của các biên độc lập. Hệ số phụ thuộc vào phương pháp Cholesky. Kỹ thuật này được áp dụng cho hai biên trước, khi việc tính các hệ số chưa phức tạp và sau đó là lượng lớn các biên.
Nó bắt đầu với các biên chuẩn độc lập và biến chúng thành các biến phụ thuộc tuân theo ma trận phương sai – hiệp phương sai bằng cách áp đặt chúng là hàm tuyến tính của các biên độc lập. Hệ số phụ thuộc vào phương pháp Cholesky. Kỹ thuật này được áp dụng cho hai biên trước, khi việc tính các hệ số chưa phức tạp và sau đó là lượng lớn các biên.
Phương pháp Cholesky ở trong phần chính, nhưng các chi tiết được bổ sung ở phần phụ lục 34.7. Chúng tôi sẽ trình bày Phần tóm tắt phương pháp cho mô phỏng nhân tố.Phẩn 34.3 xử lý cách mô phỏng dựa trên phương pháp copula. Nguyên tắc cơ bản rất đơn giản: bài toán mô phỏng N biến phụ thuộc tuân theo phân phổi một biên F, có thể chuẩn hoặc không, trở thành bài toán mô phỏng N biến chuẩn hóa đều, tuân theo 11(0,1) với cùng tính phụ thuộc. Thuật toán sẽ tuân theo nguyên tắc này. Nó dựa trên mô phỏng các biến đều độc lập ngẫu nhiên sau đó bổ sung quan hệ phụ thuộc để tìm một biên thứ ba đểu chuẩn hóa phụ thuộc.
Một khi ta có hai biến chuẩn hóa đều phụ thuộc, ta quay lại các biên mục tiêu bằng cách lấy hàm ngược giá trị mô phỏng của hai biến đều chuẩn hóa phụ thuộc. Những phần tiếp theo sẽ đưa ra các ví dụ.
Phần 34.4 nói về thành phần chung của các cách mô phỏng, bao gồm tạo ra hai biên đều phụ thuộc lẫn nhau. Phần 34.5 sử dụng phương pháp cho các biên chuẩn để so sánh với phương pháp cổ điển Cholesky nói trên. Phần cuối cùng 34.6 sử dụng phương pháp Copula cho thời gian võ nợ phụ thuộc.
Phần 34.4 nói về thành phần chung của các cách mô phỏng, bao gồm tạo ra hai biên đều phụ thuộc lẫn nhau. Phần 34.5 sử dụng phương pháp cho các biên chuẩn để so sánh với phương pháp cổ điển Cholesky nói trên. Phần cuối cùng 34.6 sử dụng phương pháp Copula cho thời gian võ nợ phụ thuộc.
Tất cả các bước đều giông nhau trong ba phương pháp, nhưng chi có ví dụ cuối cùng có các bước hoàn chinh để tạo nên thuật toán mô phỏng. Phần 34.6 áp dụng cho các biên không chuẩn, sử dụng thời gian vỡ nợ phân phổi mũ. Trường họp cuối cùng này được sử dụng ở sau để mô phỏng vỡ nợ cho các mô hình tín dụng danh mục đầu tư.
