Tính chất thiết yếu của hàm copula dùng cho mô phỏng là ta biến bài toàn mô phỏng những biến phụ thuộc tuân theo phân biến chuẩn hoặc không chuẩn thành bài toán mô phỏng những biến đều phụ thuộc nhau. Đây là kết quả của biểu thức.
Trong phương trình này, F là phân biến của là những giá trị đều chuẩn hóa biểu thị các bách phân vị. Phần trung tâm của mô hình la mô phỏng những biến đều chuẩn hóa phụ thuộc nhau.
Quy trình luôn bắt đầu từ việc mô phỏng biến đều chuẩn hóa thứ nhất. Một biến đều chuẩn hóa thứ hai V phải tuân theo tính phụ thuộc ẩn trong hàm copula với phân biến phụ thuộc vào giá trị của biến thứ nhất. Bách phân vị điều kiện của V nếu u = u là P(V < VI ư = u) Xác suất điều kiện này là hàm copula điểu kiện C(V I u = u). Copula điều kiện P(V < VI u = u) = C(V /u = u) có thể được biểu thị là một hàm của V và U=u.
Trong phương trình này, F là phân biến của là những giá trị đều chuẩn hóa biểu thị các bách phân vị. Phần trung tâm của mô hình la mô phỏng những biến đều chuẩn hóa phụ thuộc nhau.
Quy trình luôn bắt đầu từ việc mô phỏng biến đều chuẩn hóa thứ nhất. Một biến đều chuẩn hóa thứ hai V phải tuân theo tính phụ thuộc ẩn trong hàm copula với phân biến phụ thuộc vào giá trị của biến thứ nhất. Bách phân vị điều kiện của V nếu u = u là P(V < VI ư = u) Xác suất điều kiện này là hàm copula điểu kiện C(V I u = u). Copula điều kiện P(V < VI u = u) = C(V /u = u) có thể được biểu thị là một hàm của V và U=u.
Để tiếp tục, cần phải quay lại các biến y và z và xem xét hàm copula trong dạng khác: Hàm copula điều kiện là: Phân phôi điều kiện của Y theo z là chuẩn hóa nhưng không chuẩn. Theo copula Gauss hai biện, biến Y chuẩn chuẩn hóa:
Theo đó, z là biến chi biến và Y phụ thuộc vào z. Biến y là copula tùy thuộc vào z = z. Hãy xem xét X và z, biến độc lập và chuẩn chuẩn hóa: z = O”1 (ụ) và X = O”1 (v) với u và là những biến đều chuẩn hóa độc lập. Vấn đề là tìm phân phổi điểu kiện của V theo u. Tính phụ thuộc giữa y và z được thể hiện trọng quan hệ trên giữa Y, X và z. Nó là copula điều kiện theo U = u. Vì X và z chuẩn chuẩn hóa, nó có thể được viết như sau:
Bách phân vị điều kiện cũng được gọi là copula Gauss điều kiện. Trong phương trình này, bách phân vị a đã biết và bằng với hàm tích lũy chuẩn chuẩn hóa của đôi số trong ngoặc trong vế bên phải của phương trình. Để tìm được giá trị của V tùy theo u, ta viết O’1 (ơ) bằng đối sô’ trong ngoặc vế phải. Từ O”1 (fic) > ta có:
Quan hệ này sẽ xác định V tùy theo u, với một bách phân vị nhã’t định a. Lây hàm ngược, giá trị V là hàm chuẩn chuẩn hóa tích lũy: Ban đầu, ta cần mô phỏng những biến đều độc lập u và V. Bắt đầu với một giá trị của u = u, ta tìm giá trị V của V phụ thuộc vào ư. Biến (VIU) và u phụ thuộc vào nhau, và tính phụ thuộc ẩn trong hàm copula.
Từ
khóa tìm kiếm nhiều: vỡ nợ
