Sử dụng tính điểm có những hệ quả kinh tế là chi phí tương đối của việc từ chối một tín dụng tốt và chấp nhận tín dụng xấu.
Tính điểm, cũng giống như các kỹ thuật khác, có thể không đưa ra những dự đoán chính xác. Trên một giá trị nào đó, xác suất phá sản là không đáng kể và thấp dưới một giá trị nào đó, xác suất vỡ nợ gần bằng 1. Trong khoảng giữa, quan hệ giữa xác suất vỡ nợ và giá trị của điểm được mô phỏng bởi điểm. Sử dụng theo cách này, ta có một công cụ dự đoán vỡ nợ và xếp hạng. Các loại lỗi với quyết định dựa trên điểm là:
Lỗi loại I – chấp nhận tín dụng xấu
Lỗi loại II – từ chốitín dụng tốt
Vì chi phí của hai loại lỗi này tất khác nhau, kinh tế học của lỗi có ảnh hưởng tói giá trị của điểm ngắt đề đưa ra các quyết định cho vay. Với các quyết định cá nhân, lỗi loại I gây ra việc mất hoàn toàn tiền gốc và lãi nếu rủi ro trở thành sự thật. Chi phí lỗi loại II là chi phí cơ hội vì không cho một người giàu có vay tiền. Chi phí cơ hội là thu nhập bị mất.
Do đó, chi phí của lỗi II thấp hơn nhiều so với loại I. Dựa trên những nguyên tắc kinh tế đơn giàn này, lỗi loại II dễ chấp hơn lỗi loại I vì thua lỗ ít hơn. Vì các giá trị ngắt của mô hình tính điểm quyết định xác suất của lỗi loại I và II, lựa chọn chúng phụ thuộc vào cả chất lượng của dự đoán và chênh lệch chi phí của hai loại lỗi.
Theo đó, tính điểm không chi áp dụng với phép đo rủi ro tín dụng. Nó mở rộng sang các thuộc tính biểu thị cho mức độ giàu có tiềm năng của một khách hàng. Mức độ giàu có liên quan tới doanh thu tương lai và “mức độ dịch vụ”, ví dụ như số lượng tài khoản và dịch vụ với một khác hàng và những giao dịch tương lai, ví dụ như các khoản vay mới và thẻ tín dụng mới. “Mức độ dịch vụ” và tính lợi nhuận dự kiến là những tiêu chí có liến quan tới hồ sơ của một cá nhân và trùng với những tiêu chí đánh giá xác suất võ nợ.
Các ngân hàng có thể yêu cầu từ khách hàng tiềm năng những dữ liệu về các tài khoản khác để kiểm tra dòng tiền của các tài khoản và số dư.
Từ
khóa tìm kiếm nhiều: quan tri rui ro
