Phương pháp tạo ra hai biến chuẩn hóa

      Đây là công đoạn chung cho những trường họp khác. Có hai phương pháp để tạo ra hai biến chuẩn hóa đều phụ thuộc. Phương pháp đầu tiên sử dụng phân tích Cholesky cổ điển để tạo ra các biến chuẩn chuẩn hóa tương quan. Sau đó, lấy hàm ngược của mỗi biến chuẩn chuẩn hóa, ta có các biến đều phụ thuộc. Hoặc ta có thể sử dụng phương pháp copula Gauss, cũng tương đương.
      Điểm xuất phát sử dụng hai biến chuẩn hóa đều độc lập sử dụng một máy tạo số ngẫu nhiên: u = Ui = wvà U2 — u2. Để tạo ra hai biến chuẩn hóa đều phụ thuộc ư và V, một phương pháp sử dụng hai biến chuẩn chuẩn hóa, tương quan với phân tích Cholesky như trên.

      Bắt đầu từ hai biến đều chuẩn hóa độc lập, hai biến chuẩn chuẩn hóa độc lập có thể được viết là . Biến chuẩn độc lập thứ hai là một biến trung gian. Biến chuấn chuẩn hóa phụ thuộc đầu tiên là Y, = XJ. Biến chuẩn chuẩn hóa phụ thuộc thứ hai là Y phụ thuộc vào Yj, là một hàm tuyên tính của hai biến chuẩn chuẩn hóa độc lập vứi các hệ số Cholesky. Các phương trình xác đinh Yj và Y2 là hàm của các biến chuẩn độc lập Xị và X2. Hai biến chuẩn chuẩn hóa này có thể được biểu diễn là hàm của các biến đều. Viết Uj = u, chúng tương đương.

       Xác suất tích lũy của Y2 là một biến chuẩn hóa đều V phụ thuộc vào u, sử dụng V = O(K)) . Ta có hai biến đều phụ thuộc u và V. Hai biến đều độc lập ban đầu là u =llj và ưt Biến đều thứ ba là V. Các biến chuẩn hóa đều u và V phụ thuộc nhau. Quan hệ phụ thuộc giữa Uj và U2 là quan hệ Y2 ờ trên. Trong tất cà các ví dụ, ta sử dụng quan hệ phụ thuộc này để tính biến đều phụ thuộc thứ hai.

       Ví dụ này minh họa cho bước chủ chốt để tạo ra những biến đều chuẩn hóa phụ thuộc. Tương quan 9 của copula Gauss là 70%. Ta chạy mô phỏng 100 lần V? trình bày những mô phỏng đầu tiên trong bảng 34.6. Biến chuẩn chuẩn hóa sử dụng làm biến trung gian là N, với Z2 – N(Ui,U2,fl) từ phương trình trên của Yj Hàm phụ thuộc ẩn trong N(UX,U2,P)

      Trong trường hợp tổng quát, ta có thể dùng u và V ta lấy hàm ngược sử dụng để tìm ra những biến phụ thuộc Yj và Y2tuân theo phân phối không chuẩn F. Khi chỉ cần hai biến đều phụ thuộc, hàm số là u và hàm ngược.

Đọc thêm tại: http://nganhangvaruiro.blogspot.com/2015/07/thuat-toan-mo-phong.html

Từ khóa tìm kiếm nhiều: tài sản có của ngân hàng