Xác suất điều kiện phụ thuộc vào tương quan giữa hai sự kiện. Ví dụ, nêu điều kiện kinh tế xấu đi, xác suất vỡ nợ của tất cả các công ty đều tăng. Trong trường hợp đó, có một sự tương quan giữa sự kiện vỡ nợ X và việc nền kinh tế xấu đi, một giá trị của s. Nếu không có mối quan hệ nào, xác suất điều kiện P(X IS) trở thành xác suất vô điều kiện P(X). Nếu có tương quan dương, xác suất điều kiện tăng cao hơn xác suất không điều kiện, và nêu tương quan âm, thì ngược lại.
Chúng ta đã sử đụng khái niệm khi nói tới những mô hình rủi ro. Ví dụ, mô hình GARCH(1,1) xác định độ biên động hiện tại phụ thuộc vào ước lượng phương sai và thu nhập bình phương. Phương sai phụ thuộc vào hai biến đó. Ngược lại, phương sai
Khi X và Y độc lập, xác suất kết hợp trở thành tích của hai xác suất và xác suất điều kiện bằng với xác suất không điều kiện thông thường.Xác suất vỡ nợ của một công ty phụ thuộc vào tình trạng nền kinh tế
Ví dụ đẩu tiên liên hệ xác suất vỡ nợ với tình trạng nền kinh tế. Một công ty có xác suất vỡ nợ vô điều kiện là 1,15%. Giá trị ngẫu nhiên X, nhận giá trị 1 (vỡ nợ) hoặc 0 (không vỡ nợ) sẽ miêu tả tình trạng của công ty. Xác suất vỡ nợ vô điều kiện P(X = 1) = 1,15%. Xác suất vô điều kiện biểu thị trung bình của tất cả các trạng thái của nền kinh tế.
Hãy xem xét ba trạng thái của nền kinh tế. Ba giá trị có thế của s là s = cơ sở, s = tình huong tốt nhất/ s = tinh huống xấu nhất. Xác suất quan sát trạng thái xấu nhất là 20%. Hãy giả định xác suất vỡ nợ tương ứng tăng lên thành 2%. Xác suất này phụ thuộc vào vô điều kiện là phương sai dài hạn trọng mô hình GARCH, được ước lượng bằng cách khớp mô hình với chuỗi thời gian của phương sai. Nguyên tắc điều kiện được áp dụng trong nhiều trường hợp.
Xác suất điều kiện và xác suất kết hợp
Xác suất kết hợp là xác suất hai sự kiện xảy ra đồng thời. Nó áp dụng cho cả biên liên tục và rủi ro. Hai sự kiện ngẫu nhiên là X và Y.
Từ
khóa tìm kiếm nhiều: quan tri rui ro
